图16:胜率策略绝对收益(单位:倍)5qL

  投资要点:  我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。  宏观驱动策略自2016年以来综合模型超额年化收益率5.58%,超额波动率7.22%,信息比率0.77,最大回撤9.51%,IC均值6.84%,ICIR24.00%,年化换手3.10倍。模型在五月份推荐的行业包括石油石化、家电、有色金属、电子、银行、非银行金融。  动态平衡策略。我们从平衡的角度提出了兼
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