港股异象系列（一）：换月效应的前世今生图T4od97MB1
发表于：2023-04-04 17:50:21
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将换月前一个交易日至换月后三个交易日的时间段定义为“换月窗口期”，通过复盘从1991年1月第一个交易日至2023年2月最后一个交易日的香港恒生指数，发现港股中存在明显的“换月效应”，即换月窗口期收益率可能为正或可能超过该月收益率。我们发现港股换月效应在熊市时更为明显，而且在跨月时或存在短期趋势。具体而言，我们发现如下 结论： （1）在1991-2023全样本期间，除3月和9月外，其余月份均
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