图17：轮动策略有效控制了2016、2018、2022年回撤pHV
发表于：2023-05-06 17:25:26
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股息率是国央企择优的一个简洁有效的单因子，但存在价值陷阱和风险控制不佳的弊端；本文我们探索了“市场”——这个最大的投票机器如何定价和审视国央企，以此构建了基于随机森林的国央企多因子打分模型，并针对策略有效性边界，通过价值和成长的风格轮动四象限框架实现较好的回撤控制效果。 α收益优化：股息率单因子 2023年3月12日中国移动、中国电信发布加大派息公告，市场重新审视股息率策略。2022年央企
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