图11：动态平衡策略绝对收益（单位：倍）m6t

发表于：2023-06-01 18:30:24 发布者： 1人看过

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　　投资要点：　　我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。　　宏观驱动策略自2016年以来综合模型超额年化收益率5.48%,超额波动率7.22%，信息比率0.76，最大回撤9.51%，IC均值6.27%,ICIR21.82%，年化换手3.16倍。模型在六月份推荐的行业包括有色金属、石油石化、银行、电子、消费者服务、非银行金融。　　动态平衡策略。我们从平衡的角度提