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图3：国元行业轮动合成因子五档分组年化超额收益tzV

发表于：2023-05-06 18:15:19 发布者： 1人看过
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　　报告要点：　　行业轮动策略组合概述　　从景气度、动量效应、 财务指标的超预期效应和泡沫效应四个角度出发，分别构建分析师 SAC ( Self_Attitude_Change ) 因子，路径动量因子， SUE 因子和拥挤度因子， 然后将前三类因子每期取排序后的值等权复合相加，拥挤度指标超过 90%历史分位数的， 排名标记为当月最后，得到国元行业轮动复合因子。　　最终根据复合因子值对 28 个中信
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