图15：胜率策略4月超额收益（单位：倍）eBx

发表于：2023-05-04 14:30:29 发布者： 1人看过

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　　投资要点：　　我们在资产配置系列报告中分别从胜率、赔率、宏观驱动多角度对行业排名进行刻画。　　宏观驱动策略自2016年以来综合模型超额年化收益率5.58%,超额波动率7.22%，信息比率0.77，最大回撤9.51%，IC均值6.84%,ICIR24.00%，年化换手3.10倍。模型在五月份推荐的行业包括石油石化、家电、有色金属、电子、银行、非银行金融。　　动态平衡策略。我们从平衡的角度提出了兼